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Karl-Theodor Eisele
Professeur à l'Institut de Recherche
Mathématique Avancée (IRMA)
Unité Mixte de Recherche 7501 du CNRS et
de l'Université Louis Pasteur de
Strasbourg.
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Coordonnées :
- Adresse postale : IRMA, 7, rue René
Descartes, F-67084 Strasbourg Cedex
- Tél. : 03 68 85 50 204
- E-mail : eisele@unistra.fr
- Bureau : 215 dans le bâtiment mathématique
Activités de recherche
Mathématiques actuarielles et financières
Membre de l'équipe
Probabilités de l'IRMA.
Dernières Publications:
Les
Contrats d'Assurance-Vie avec le droit au rachat
,
Cours condensé à
l'Université de Tunis, 2018.
Marktkonsistente
Bewertungen für Versicherungen ,
Dresdner Schriften zur
Versicherungsmathematik 1, 2016.
Asymptotically
stable dynamic risk assessments,
with M. Kupper, Statistics
& Risk Modeling, 33, 41–50, 2016.
Weak topologies
for modules over rings of bounded random
variables ,
with S. Taieb, J. Math.
Analysis Applications, 421, 1334-1357,
2015.
Lattice
modules over rings of bounded random variables,
with S. Taieb,
Communications of Stochastic Analysis, 6,
525-545, 2012.
Multiperiod
banking supervision,
with Ph. Artzner, 2012.
Multiperiod
insurance supervision:top-down models,
with Ph. Artzner, European
Actuarial Journal, 1, 107-130, 2011.
Time-Consistent
supervisory accounting,
with Ph. Artzner, 2010,
lecture given at Risk-Day, ETH Zurich.
Supervisory
insurance accounting: Mathematics for provision-
and solvency capital- requirements,
with Ph. Artzner, ASTIN
Bulletin, 40, 569-585, 2010.
Supervisory accounting: comparison between
Solvency II and coherent risk measures,
with Ph. Artzner,
Proceedings Actuarial and Financial Mathematics
Conference, Brussels, Feb. 4-5, 2010.
Recursion
for multivariate compound phase variables,
Insurance: Mathematics and
Economics, 42, 65-72, 2008.
Stock
market dynamics created by interacting agents,
with M. R. Remita, J.
Appl. Math. Stoch. Anal., 86412, 1-11,
2006.
Recursion for
compound phase distributions,
Insurance: Mathematics and
Economics, 38, 149-156, 2006.
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