Armelle
Guillou
Collaborations Industrielles:
- CEA et EDF, 1993-1996.
- Elf Aquitaine
Production, Pau, 1995-1996.
Directions de Thèse:
- Imen Rached: thèse soutenue le 13 octobre 2004
et codirigée (50%) par J. Diebolt.
- Emmanuel
Delafosse: thèse soutenue le 15 octobre 2004.
- Pierre
Ribereau: thèse
soutenue le 14 juin 2005 et codirigée (50%) par P. Deheuvels.
- Amelie Fils ép. Villetard: thèse soutenue le 13 juillet 2006.
- Gwladys
Toulemonde: thèse
soutenue le 30 octobre 2008.
- Alexandre
You: thèse soutenue le 30 novembre 2009 et
codirigée (50%) par P. Naveau.
- Gilles
Stupfler: thèse
soutenue le 10 novembre 2011 et codirigée (50%) par S. Girard.
- Antoine
Schorgen: thèse
soutenue le 21 septembre 2012.
- Théo Rietsch : thèse
soutenue le 14 novembre 2013,
thèse codirigée (50%) par P. Naveau.
- Michael
Osmann : thèse
soutenue le 29 octobre 2015,
thèse codirigée (50%) par Y. Goegebeur.
- Mikael
Escobar-Bach : thèse soutenue le 24 novembre 2017, thèse codirigée (50%) par Y.
Goegebeur.
- Claire
Roman : thèse soutenue le 12 septembre 2019, thèse codirigée (50%) par L.
Gardes.
- Nguyen
Khanh Le Ho : thèse soutenue le 23 novembre 2022, thèse codirigée par Y. Goegebeur
(33%) et Jing Qin (33%).
Invitations d'Universités Étrangères:
- Université
Catholique de Leuven, février-juin 1997.
- Université
du Connecticut, juin 1998.
- Université
de Stanford, février-mars 1999 et avril 2001.
- Université
de Canberra, janvier-février 2000.
- Université
de Chapel Hill, avril 2002.
- University of Southern Denmark, février,
mai, août 2013 ; juin 2014 ; janvier, octobre 2015 ; avril, juin, octobre 2016 ; novembre
2017 ; février 2020 ;
octobre 2021 ; juin,
août, novembre 2022.
- University of Vienna, mai-juin 2015.
- Bocconi University, Milan, juin 2016.
Éditeur Associé:
· Bernoulli
(2007-2010 ; 2013-2016).
· Computational Statistics & Data Analysis (2014-présent).
·
Econometric
and Statistics Journal (2015-présent).
·
Computational
Statistics (2023-présent).
Liste des publications:
- [1] Weighted
bootstraps for Studentized statistics, C. R.
Acad. Sci. de Paris, 320, Série I,
1379-1384, 1995.
- [2] An overview
of different techniques to quantify uncertainties on global statistics for
geostatistical modelling, guidelines to obtain plausible results, Geostatistics Wollongong'96 (Eds. E. Y. Baafi et N. A. Schofield), 1, 573-584, 1997
(avec P. Y. Biver & P. F. Mostad).
- [3] Efficient
weighted bootstraps for the mean, J. Statist. Plann. Inference, 77, 1, 11-35, 1999.
- [4] On the
influence of weights on extremes, Extremes, 2, 3, 309-331, 1999
(avec C. El-Nouty).
- [5] Weighted
bootstraps for the variance, J. Statist. Plann. Inference, 81, 1, 113-120, 1999.
- [6] Laws of the
iterated logarithm for censored data, Ann. Probab., 27,
4, 2042-2067, 1999 (avec E. Giné).
- [7] On the
smoothed bootstrap, J. Statist. Plann. Inference, 83, 1, 203-220, 2000 (avec
C. El-Nouty).
- [8] Bootstrap
confidence intervals for the Pareto index, Comm. Statist. Theory Methods, 29,1, 211-226, 2000.
- [9] On the
bootstrap accuracy of the Pareto index, Statist. & Decisions, 18, 3, 275-289, 2000
(avec C. El-Nouty).
- [10] Pareto tail
estimation under moderate right censoring, Scand. Actuar. J., 2,
111-125, 2001 (avec J. Beirlant).
- [11] Estimation
of the asymptotic variance of kernel density estimators for continuous
time processes, J. Multivariate Anal., 79, 1, 114-137, 2001
(avec F. Merlevède).
- [12] On
consistency of kernel density estimators for randomly censored data: rates
holding uniformly over adaptive intervals, Ann. Inst. Henri
Poincaré Probab. Statist., 37,
4, 503-522, 2001 (avec E. Giné).
- [13] A
diagnostic for selecting the threshold in extreme-value analysis, J. R.
Stat. Soc. Ser.
B, Stat. Methodol, 63,
2, 293-305, 2001 (avec P. Hall).
- [14] Almost sure
convergence of a tail index estimator in the presence of censoring, C.
R. Acad. Sci. de Paris, 335, Série I,
375-380, 2002 (avec E. Delafosse).
- [15] Rates of
strong uniform consistency for multivariate kernel density estimators, Ann.
Inst. Henri Poincaré Probab. Statist., 38, 6, 907-921, 2002
(avec E. Giné).
- [16] Subsampling
for density estimation, Statist. & Decisions, 20, 3, 241-255, 2002.
- [17] On
exponential representations of log-spacings of
extreme order statistics, Extremes, 5, 157-180, 2002
(avec J. Beirlant, G. Dierckx
& C. Starica).
- [18] Second-order
properties of the blocks of blocks bootstrap for density estimators for
continuous time processes, Math. Methods Statist., 12, 1,
1-30, 2003 (avec F. Merlevède).
- [19] Asymptotic
behaviour of the probability-weighted moments and penultimate
approximation, ESAIM Probab Stat., 7,
219-238, 2003 (avec J. Diebolt & R.
Worms).
- [20] A new
extreme quantile estimator for heavy-tailed distributions, C. R. Acad.
Sci. de Paris, 338, Série I, 6,
493-498, 2004 (avec A. Fils).
- [21] Estimating
catastrophic quantile levels for heavy-tailed distributions, Insurance
Math. Econom., 34, 517-537, 2004 (avec
J. Beirlant, E. Delafosse
& G. Matthys).
- [22] A new look
at probability-weighted moments estimators, C. R. Acad. Sci. de Paris, 338,
Série I, 629-634, 2004 (avec J. Diebolt & I. Rached).
- [23] Extreme
quantiles estimation for actuarial applications,
C. R. Acad. Sci. de Paris, 339,
Série I, 287-292, 2004 (avec E. Delafosse).
- [24] Estimation
of the extreme value index and generalized quantile plots, Bernoulli,
11, 6, 949-970, 2005 (avec J. Beirlant
& G. Dierckx).
- [25] Asymptotic
behaviour of regular estimators, REVSTAT - Statistical Journal, 3,
1, 19-44, 2005 (avec J. Diebolt).
- [26] Approximation
of the distribution of excesses using a generalized probability weighted
moment method, C. R. Acad. Sci., 340, Série
I, 383-388, 2005 (avec J. Diebolt &
I. Rached).
- [27] Asymptotic
normality of the extreme quantile estimator based on the POT method, C.
R. Acad. Sci., 341, Série I, 307-312,
2005 (avec J. Diebolt & P. Ribereau).
- [28] Application de
la théorie des valeurs extrêmes en hydrologie, Revue de la Statistique
Appliquée, LIV, 2, 5-31, 2006 (avec P. Willems).
- [29] Approximation
of the distribution of excesses through a generalized probability weighted
moments method, J. Statist. Plann. Inference, 137, 841-857, 2007
(avec J. Diebolt & I. Rached).
- [30] Extreme
value analysis and incomplete data, dans
"Topics in Extreme Values", Nova Science, (M. Ahsanullah et S. Kirmani, editeurs), New-York, 111-133, 2007.
- [31] Asymptotic
normality of extreme quantile estimators based on the peaks-over-threshold
approach, Comm. Statist.
Theory Methods, 36,
5, 869-886, 2007 (avec J. Diebolt &
P. Ribereau).
- [32] Bias
correction in hydrological GEV/GPD based on extreme value analysis, J.
Hydrology, 338, 221-236, 2007 (avec J. Beirlant & P. Willems).
- [33] Estimation
of the extreme value index and extreme quantiles under random censoring, Extremes,
10, 151-174, 2007 (avec J. Beirlant,
G. Dierckx & A. Fils-Villetard).
- [34] Bias-reduced
estimators of the Weibull tail-coefficient, TEST, 17,
311-331, 2008 (avec J. Diebolt, L. Gardes & S. Girard).
- [35] Peaks-over-Threshold
Stability of Multivariate Generalized Pareto Distributions, J.
Multivariate Anal., 99, 715-734, 2008 (avec M. Falk).
- [36] Bias-reduced
extreme quantile estimators of Weibull tail-distributions, J. Statist. Plann. Inference, 138, 1389-1401, 2008
(avec J. Diebolt, L. Gardes & S. Girard).
- [37] Projection estimators of Pickands dependence functions, Canadian
J. Statist., 36, 369-382, 2008
(avec A. Fils-Villetard & J. Segers).
- [38] Statistics of Extremes under Random
Censoring, Bernoulli, 14, 207-227, 2008 (avec
J.H.J. Einmahl & A. Fils-Villetard).
- [39] A LAN based
Neyman smooth test for Pareto distributions, J.
Statist. Plann. Inference, 138, 2867-2886, 2008
(avec M. Falk & G. Toulemonde).
- [40] Improving
probability -weighted moment methods for the generalized extreme value
distribution, REVSTAT - Statistical Journal, 6, 33-50, 2008
(avec J. Diebold, P. Naveau & P. Ribereau).
- [41] Estimating
return levels from maxima of non-stationary random sequences, Nonlinear
Processes in Geophysics, 15, 1033-1039, 2008 (avec P. Ribereau & P. Naveau).
- [42] Modelling
Pairwise Dependence of Maxima in Space, Biometrika,
96, 1, 1-17, 2009 (avec D. Cooley, J. Diebolt
& P. Naveau,).
- [43] Return
level bounds for small and moderate sample sizes for discrete and
continuous random variables, TEST, 18, 584-604, 2009
(avec J. Diebolt, P. Naveau
& P. Ribereau).
- [44] A new
estimation method for Weibull-type tails based on the mean excess
function, J. Statist. Plann. Inference, 139, 6, 1905-1920, 2009
(avec J. Beirlant, G. Dierckx,
& D. de Waal).
- [45] Improving extreme quantile
estimation via a folding procedure, J. Statist. Plann.
Inference, 140, 1775-1787, 2010 (avec P. Naveau,
U. Schneider & A. You).
- [46] Peaks-Over-Threshold modeling
under random censoring, Comm. Statist. Theory Methods, 39, 1158-1179, 2010 (avec J. Beirlant
& G. Toulemonde).
- [47] Autoregressive models for maxima
and their applications to CH4 and N2O, Environmetrics,
21, 189-207, 2010 (avec F. Chevallier,
P. Naveau, G. Toulemonde
& M. Vrac).
- [48] Goodness-of-fit
testing for Weibull-type behavior, J.
Statist. Plann. Inference, 140, 1417-1436, 2010
(avec Y. Goegebeur).
- [49] A folding method for extreme
quantiles estimation, REVSTAT - Statistical Journal, 8, 21-35, 2010
(avec P. Naveau & A. You).
- [50] Weibull tail-distributions
revisited: a new-look at some tail estimators, J. Statist. Plann. Inference, 141, 429-444, 2011 (avec L. Gardes
& S. Girard).
- [51] Estimation of
the bias of the maximum likelihood estimators in an extreme value context,
Comm. Statist. Theory Methods, 40, 3959-3971, 2011 (avec J. Beirlant
& S. Geffray).
- [52] A weighted
mean excess function approach to the estimation of Weibull-type tails, TEST,
20,
1, 138-162, 2011
(avec Y. Goegebeur).
- [53] Minimax
pointwise estimation of an anisotropic regression function with unknown
density of the design, Math. Methods Statistics, 20, 1, 30-57, 2011
(avec N. Klutchnikoff).
- [54] Bias-reduced
estimators for bivariate tail modelling, Insurance Math. Econom., 49, 1, 18-26, 2011 (avec J. Beirlant & G. Dierckx).
- [55] A note of caution when interpreting
parameters of excesses distribution, Advances
in Water Resources, 34, 10, 1215-1221,
2011 (avec P. Naveau & P. Ribereau).
- [56] Estimating an endpoint with
high-order moments, TEST, 21, 697-729, 2012 (avec S. Girard & G. Stupfler).
- [57] Weighted moment estimators for the
second order scale parameter, Methodol. Comput. Appl. Probab., 14, 753–783, 2012 (avec
T. de Wet & Y. Goegebeur).
- [58] Estimating the conditional tail
index by integrating a kernel conditional quantile estimator, J. Statist. Plann.
Inference, 142, 1586-1598, 2012 (avec L. Gardes & A. Schorgen).
- [59] Estimation
of extreme quantiles from heavy and light tailed distributions, J. Statist. Plann.
Inference, 142, 2735-2747, 2012 (avec J. El Methni, L. Gardes & S.
Girard).
- [60] Estimating
an endpoint with high order moments in the Weibull domain of attraction, Statist.
Probab. Lett., 82,
2136-2144, 2012 (avec S. Girard
& G. Stupfler).
- [61] Asymptotically unbiased estimation
of the coefficient of tail dependence, Scand.
J. Stat., 40, 174-189, 2013 (avec Y. Goegebeur).
- [62] Frontier
estimation with kernel regression on high order moments, J. Multivariate Anal., 116, 172-189, 2013 (avec S. Girard & G. Stupfler).
- [63] Particle filtering for
Gumbel-distributed daily maxima of methane and nitrous oxide, Environmetrics,
24, 51-62, 2013 (avec P. Naveau & G. Toulemonde).
- [64] Reduced-bias estimator of the
Proportional Hazard Premium for heavy-tailed distributions, Insurance Math. Econom.,
52, 550-559, 2013 (avec E. Deme & S.
Girard).
- [65] Estimation of the parameters of a
Markov-modulated loss process in insurance, Insurance
Math. Econom., 53, 388-404, 2013
(avec S. Loisel & G. Stupfler).
- [66] An
asymptotically unbiased minimum density power divergence estimator for the Pareto-tail
index, J. Multivariate Anal., 121, 70–86, 2013 (avec G. Dierckx
& Y. Goegebeur).
- [67] Network
design for heavy rainfall analysis, J. Geophys. Res. Atmos., 118, 13075-13086, 2013 (avec N. Gilardi, P. Naveau & T. Rietsch).
- [68] A
-moment approach to monotonic
boundary estimation, J. Econometrics,
178, 2, 727–740, 2014 (avec A. Daouia
& S. Girard).
- [69] Madogram and asymptotic independence among
maxima, REVSTAT - Statistical Journal, 12, 119-134, 2014
(avec P. Naveau & A. Schorgen).
- [70] Nonparametric
regression estimation of conditional tails: the random covariate case, Statistics, 48, 732-755,
2014 (avec Y. Goegebeur & A. Schorgen).
- [71] Uniform strong consistency of a
frontier estimator using kernel regression on high order moments, ESAIM Probab.
Stat., 18, 642-666, 2014 (avec S. Girard & G. Stupfler).
- [72] Local robust and asymptotically
unbiased estimation of conditional Pareto type-tails, TEST, 23, 330--355,
2014
(avec G. Dierckx & Y. Goegebeur).
- [73] A
non-parametric entropy-based approach to detect changes in climate
extremes, J. R. Stat. Soc. Ser. B, Stat. Methodol., 76,
861-884, 2014 (avec P. Naveau & T. Rietsch).
- [74] An
Extreme Value Theory approach for the early detection of time clusters. A
simulation-based assessment and an illustration to the surveillance of
Salmonella, Stat. Med., 33, 5015-5027, 2014 (avec M. Kratz
& Y. Le Strat).
- [75] A local
moment type estimator for the extreme value index in regression with
random covariates, Canadian
J. Statist., 42,
487-507, 2014 (avec Y. Goegebeur & M.
Osmann).
- [76] Robust
and bias-corrected estimation of the coefficient of tail dependence, Insurance
Math. Econom., 57,
46-57, 2014 (avec C. Dutang & Y. Goegebeur).
- [77] Robust and asymptotically unbiased estimation of
extreme quantiles for heavy-tailed distributions, Statist. Probab. Lett., 87, 108-114, 2014 (avec Y. Goegebeur
& A. Verster).
- [78] Reduced-bias estimator of the conditional tail expectation of
heavy-tailed distributions, In M. Hallin
et al., editors, Mathematical Statistics and Limit
Theorems, Springer,
105-123, 2015 (avec E. Deme & S. Girard).
- [79] Estimating
the parameters of a seasonal Markov-modulated Poisson process, Stat. Methodol.,
26, 103-123, 2015 (avec S. Loisel
& G. Stupfler).
- [80] Robust conditional
Weibull-type estimation, Ann.
Inst. Statist. Math., 67,
479-514, 2015 (avec Y. Goegebeur & T. Rietsch).
- [81] An
estimator for the tail index of an integrated conditional
Pareto-Weibull-type model, Statist. Probab. Lett., 103, 8-16, 2015 (avec
Y. Goegebeur & M. Osmann).
- [82] Uniform
asymptotic properties of a nonparametric regression estimator of
conditional tails, Ann. Inst. Henri Poincaré Probab. Statist., 51, 1190-1213, 2015 (avec Y. Goegebeur & G. Stupfler).
- [83] A folding methodology for
multivariate extremes: estimation of the spectral probability measure and
actuarial applications, Scand. Actuar. J., 7, 549-572, 2015 (avec
P. Naveau & A. You).
- [84] Extreme
Value Theory and Statistics of Univariate Extreme: A review, Int.
Stat. Rev., 83,
263-292, 2015 (avec I. Gomes).
- [85] Kernel
regression with Weibull-type tails, Ann. Inst. Statist. Math., 68, 1135-1162, 2016 (avec
T. de Wet, Y. Goegebeur & M. Osmann).
- [86] Robust and bias-corrected
estimation of the probability of extreme failures sets, Sankhya A, 78, 52-86, 2016,
(avec C. Dutang & Y. Goegebeur).
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estimation of stable tail dependence function, J. Multivariate Anal., 143,
453-466, 2016 (avec J. Beirlant, M. Escobar-Bach & Y. Goegebeur).
- [88] A
local moment type estimator for an extreme quantile in regression with
random covariates, Comm. Statist. Theory Methods, 46, 319-343, 2017 (avec Y. Goegebeur & M. Osmann).
- [89] Bias-corrected and robust estimation of the
bivariate stable tail dependence function, TEST, 26, 284-307, 2017 (avec M. Escobar-Bach, Y. Goegebeur
& A. You).
- [90] Modified
marginal expected shortfall under asymptotic dependence, Biometrika, 104, 243-249, 2017 (avec J.J. Cai & V. Chavez-Demoulin).
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kernel estimation of the second order rate parameter in multivariate
extreme value statistics, Statist. Probab.
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35-43, 2017 (avec Y. Goegebeur & J. Qin).
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independent samples of extremes, J.
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114-135, 2018 (avec S. Padoan
& S. Rizzelli).
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robust estimation of the Pickands dependence
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Y. Goegebeur).
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estimation of the conditional stable tail dependence function, Scand.
J. Stat., 45,
590-617, 2018 (avec M.
Escobar-Bach & Y. Goegebeur).
- [95] Extreme
quantile estimation for β–mixing
time series and applications, Insurance Math. Econom., 83, 59-74, 2018 (avec V. Chavez-Demoulin).
- [96] Bias-corrected
estimation for conditional Pareto-type distributions with random right
censoring, Extremes, 22, 459-498, 2019 (avec Y. Goegebeur
& J. Qin).
- [97] Robust
estimation of the Pickands dependence function
under random right censoring, Insurance Math. Econom., 87,
101-114, 2019 (avec Y. Goegebeur & J.
Qin).
- [98] Bias
correction in conditional multivariate extremes, Electron. J. Statist., 14,
1773-1795, 2020 (avec M.
Escobar-Bach & Y. Goegebeur).
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of extreme conditional quantiles under a general tail first order
condition, Ann. Inst. Statist. Math., 72, 915-943, 2020 (avec L. Gardes & C.
Roman).
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the conditional tail dependence coefficient, J. Multivariate
Anal., 178, 2020 (avec Y. Goegebeur,
N. K. L. Ho, J. Qin), https://doi.org/10.1016/j.jmva.2020.104607.
- [101] Extreme
value estimation of the conditional risk premium in reinsurance, Insurance
Math. Econom., 96, 68-80, 2021 (avec Y.
Goegebeur, J. Qin).
- [102] Local
robust estimation of Pareto-type tails with random right censoring, Sankhya A, 83, 70-108, 2021 (avec G. Dierckx & Y. Goegebeur).
- [103] Conditional
marginal expected shortfall, Extremes,
24, 797-847, 2021 (avec Y. Goegebeur,
N. K. L. Ho, J. Qin).
- [104] A
Weissman-type estimator of the conditional
marginal expected shortfall, Econometrics
and Statistics, 2021 (avec Y. Goegebeur,
N. K. L. Ho, J. Qin), https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2021.09.006.
- [105] Measuring
and comparing risks of different types, Insurance Math. Econom., 102, 1-21, 2022 (avec
M. Aigner, V. Chavez-Demoulin).
- [106] Robust
estimation of the conditional stable tail dependence function, Ann.
Inst. Statist. Math., 2022
(avec Y. Goegebeur, J. Qin), https://doi.org/10.1007/s10463-022-00839-1.
- [107] Extreme-value
based estimation of the conditional tail moment with application to
reinsurance rating, Insurance Math. Econom.,
107, 102-122, 2022 (avec Y. Goegebeur,
T. Pedersen, J. Qin).
- [108] Nonparametric
estimation of conditional marginal excess moments, J. Multivariate Anal., https://doi.org/10.1016/j.jmva.2022.105121,
193, 2023 (avec Y. Goegebeur, N. K. L. Ho, J. Qin).
- [109] Conditional
tail moment and reinsurance premium estimation under random right
censoring, soumis,
2022 (avec Y. Goegebeur, J. Qin).
- [110] Dependent
conditional tail moments for extreme levels, soumis, 2023 (avec Y. Goegebeur, J. Qin).
- [111] Estimation
of marginal excess moments for Weibull-type distributions, soumis, 2023 (avec Y. Goegebeur,
J. Qin).
Page
modifiée le 02/04/2023