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L. Gardes.
Tail Dimension Reduction for extreme quantile estimation,
10th International Conference on Extreme Value Analysis, Delft, Netherlands.
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2017
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L. Gardes.
Tail Dimension Reduction for extreme quantile estimation,
10th International Conference of the ERCIM WG on Computing and Statistics, London, GB.
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2017
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J.L. Dortet & L. Gardes.
Un modèle de mélange pour la réduction de dimension,
48èmes Journées de Statistique organisées par la Société Française de Statistique, Montpellier, France.
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2016
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L. Gardes.
A general estimator for the extreme value index: applications to conditional and heteroscedastic extremes,
9th International Conference of Extreme Value Analysis, Ann Arbor, US.
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2015
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L. Gardes & G. Stupfler.
Estimation of the conditional tail index in presence of random covariate,
7th International Conference of the ERCIM WG on Computing and Statistics, Pisa, Italy.
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2014
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L. Gardes & G. Stupfler.
Estimation de quantiles extrêmes pour des observations tronquées,
46èmes Journées de Statistique organisées par la Société Française de Statistique, Rennes, France.
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2014
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L. Gardes & G. Stupfler.
Estimation of the conditional tail index using a smoothed local Hill estimator,
8th International Conference on Extreme Value Analysis, Shanghai, China.
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2013
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J. El-methni, L. Gardes, S. Girard & A. Guillou.
Estimation of a new parameter discriminating between Weibull tail-distributions and heavy-tailed distributions,
7th International Conference on Extreme Value Analysis, Probabilistic and Statistical Models and their Applications, Lyon, France.
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2011
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E. Deme, L. Gardes & S. Girard.
Estimation semi-paramétrique du paramètre du second ordre en statistique des valeurs extrême,
43èmes Journées de Statistique, Gammarth, Tunisie.
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2011
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L. Gardes, S. Girard & A. Lekina.
Estimation non-paramétrique des quantiles extrêmes conditionnels,
41èmes Journées de Statistique, Bordeaux, France.
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2009
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L. Gardes, S. Girard & A. Lekina.
A moving window approach for nonparametric estimation of extreme level curves,
18th conference of the International Federation of Operational Research Societies, Sandton, South Africa.
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2008
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L. Gardes & S. Girard.
Nonparametric estimation of the conditional tail index,
Statistical Extremes and Environmental Risk, pages 47-50. Lisbon, Portugal.
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2007
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L. Gardes & S. Girard.
Statistical inference for Weibull tail-distributions,
Workshop on Risk Analysis and Extreme Values, Université Paris VI, France.
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2005
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L. Gardes & S. Girard.
Estimation d'une fonction quantile extrême,
3ème Journées de Statistique Fonctionnelle et Opératorielle, Toulouse, France.
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2005
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L. Gardes & S. Girard.
Inférence statistique pour les lois à queue de type Weibull,
37èmes Journées de Statistique, Pau, France.
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2005
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L. Gardes & S. Girard.
Estimating extreme quantiles of Weibull tail-distributions,
Statistics for Dependent Data 2005, Paris/Malakoff, France.
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2005
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L. Gardes & S. Girard.
A Pickands type estimator of the extreme value index,
3rd International Symposium on Extreme Value Theory, Aveiro, Portugal.
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2004
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L. Gardes & S. Girard.
A Pickands type estimator of the extreme value index,
Workshop, Power Laws in Probability and Statistics, CIRM, Luminy, France.
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2004
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L. Gardes & S. Girard.
Un estimateur de l'indice de valeur extrême du type "Pickands",
36èmes Journées de Statistique, Montpellier, France.
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2004
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L. Gardes.
Utilisation de seuils aléatoires pour l'estimation de quantiles extrêmes,
35èmes Journées de Statistique, pages 483-486. Lyon, France.
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2003
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L. Gardes.
Un estimateur de l'indice de valeur extrême,
34èmes Journées de Statistique, page 226. Bruxelles & Louvain la Neuve, Belgium.
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2002
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