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Séminaire Statistique

organisé par l'équipe Statistique

  • Victor Kovek

    Estimation garantie de paramètres pour des processus autorégressifs du premier ordre et de variance infinie

    19 janvier 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • Gergiy Shevlyakov

    Estimation robuste minimax pour un paramètre de position et régression sous une loi de variance bornée.

    26 janvier 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • V. Konev

    Estimation garantie des parameters dans les modèles stochastiques de la volabilité

    9 février 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • Léonid Galtchouk

    Estimation séquentielle de précision garantie pour les régressions en temps continu.

    16 mars 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • Catherine Vermandele

    Inférence efficace basée sur les rangs et les signes pour le modèle autorégressif semiparamétrique

    20 avril 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • S. Pergamenshchikov

    La procédure d'approximation stochastique garantie en temps discret.

    4 mai 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • V. Konakov

    Sur la précision d'approximations des marchés aléatoires par les diffusions : théorèmes locaux.

    25 mai 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • Bas Werker

    Modèles de copules semi-paramétriques

    8 juin 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • Photis Nobelis

    Réunion d'organisation

    5 octobre 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • Léonid Galtchouk

    Sur le test de Wald.

    19 octobre 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • N. Pech

    Représentation conjointe de séries chronologiques multivariées par des modèles à équations simultanées : application au domaine halieutique.

    26 octobre 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • Léonid Galtchouk

    Sur un problème de rupture multiple.

    9 novembre 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • Brahim Benaid

    L'approche stochastique des équations aux dérivées partielles.

    23 novembre 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA