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Séminaire Statistique

organisé par l'équipe Statistique

  • Les propriétés asymptotiques de la fonction de faillite pour un modèle d'assurance à risque.

    — Serguei Pergamenchtchikov

    6 février 2001 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • Le problème d'arrêt optimal pour les martingales

    — Léonid Galtchouk

    13 février 2001 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • Vitesses de convergence pour l'approximation des queues de distributions.

    — Mme R. Worms

    6 mars 2001 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • Estimation garantie des paramètres autorégressifs des processus ARMA(p,q)

    — Victor Konev

    10 avril 2001 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • Test pondéré de Cramer-von Mises

    — Guennadi Martynov

    15 mai 2001 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • L'équivalence asymptotique de suites des expériences aléatoires

    — Professeur Grama Ion

    22 mai 2001 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • L'estimation séquentielle d'un polynome trigonométrique sur la base d'observation avec un bruit stationnaire en temps continu

    — Serguei Pergamenchtchikov

    12 juin 2001 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • Les propriétés asymptotiques des lois stables et problèmes asymétriques des grandes déviations

    — A. Nagaev

    13 novembre 2001 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • New results on optimal stopping of Markov chains

    — Isaac Sonin

    20 novembre 2001 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • Sur normalité asymptotique uniforme des estimateurs des paramètres des processus stables AR(p)

    — Leonid Galtchouk

    4 décembre 2001 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • Modeling and parameter estimation of protein motion over membranes

    — Michail Malutov

    18 décembre 2001 - 14:00Salle de séminaires IRMA