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  • M. Emery

    Equivalence entre critère de Vershik et une forme de confort.

    12 janvier 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Christophe Stricker

    Décomposition multiplicative des semimartingales et courbe des taux.

    19 janvier 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Rolando Rebolledo

    Capacités, temps d'arrêt et grandes déviations

    2 février 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Hanspeter Schmidli

    On the first ladder height distribution of a stationary jump process, perturbed by a Levy-motion

    9 février 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Thomas Simon

    Support de processus à sauts (I)

    23 février 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Thomas Simon

    Support de processus à sauts (II)

    2 mars 1999 - 11:00Salle de séminaires IRMA

  • Martin Schweizer

    Un nouveau resultat de dualité en mathématique financière

    3 mars 1999 - 16:30Salle de séminaires IRMA

    Thà`eme : Finance et Probabilités.
  • Marc Arnaudon

    Dérivation de semigroupes de diffusions et formules d'intégration par parties

    16 mars 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Jean Jacod

    Formule de Clark-Haussmann et robustesse des intégrands

    29 mars 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • Michel Emery

    Filtrations standard et critère de Vershik. I : Préliminaires

    27 avril 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

    Premier d'une série de plusieurs exposés.
  • Michel Emery

    Filtrations standard et critère de Vershik (suite)

    4 mai 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Bernard Roynette

    Quelques remarques sur des temps d'arrêt browniens

    6 mai 1999 - 15:00Salle de séminaires IRMA

  • Michel Emery

    Filtrations standard et critère de Vershik (suite)

    11 mai 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Michel Emery

    Filtrations standard et critère de Vershik (suite)

    25 mai 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Michel Emery

    Suite des exposés précédents

    1 juin 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Christophe Stricker

    Non arbitrage dans les marchés avec coûts de transaction

    22 juin 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Michel Emery

    Tribu germe et rotation de filtrations

    29 juin 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Michel Emery

    Mouvements browniens faibles, d'après Foellmer, Wu et Yor.

    4 octobre 1999 - 14:30Salle de séminaires IRMA

  • Michel Emery

    Une filtration brownienne quotientée par un groupe d'isométries est brownienne (d'après Malric).

    18 octobre 1999 - 14:30Salle de séminaires IRMA

  • Michel Emery

    Le mouvement brownien gluant, d'après J. Warren.

    25 octobre 1999 - 14:30Salle de séminaires IRMA

  • Christophe Stricker

    Lois de martingale d'entropie minimale

    8 novembre 1999 - 15:15Salle de séminaires IRMA

    *** LIEU ET HEURE INHABITUELS ***
  • Michael Schurmann

    Semi-groupes de convolution complètement positifs et martingales d'Azéma

    15 novembre 1999 - 14:30Salle de séminaires IRMA

  • Michel Emery

    Sur le théorème de différentiabilité presque partout à plusieurs variables, d'après Kuchta et al.

    22 novembre 1999 - 14:30Salle de séminaires IRMA

  • Michel Emery

    Un exemple de représentation chaotique discrète.

    6 décembre 1999 - 14:30Salle de séminaires IRMA

  • Brahim Benaid

    Convergence en distribution des intégrales stochastiques

    13 décembre 1999 - 14:30Salle de séminaires IRMA