Séminaire Calcul stochastique
organisé par l'équipe Probabilités
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M. Emery
Equivalence entre critère de Vershik et une forme de confort.
12 janvier 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA
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Christophe Stricker
Décomposition multiplicative des semimartingales et courbe des taux.
19 janvier 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA
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Rolando Rebolledo
Capacités, temps d'arrêt et grandes déviations
2 février 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA
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Hanspeter Schmidli
On the first ladder height distribution of a stationary jump process, perturbed by a Levy-motion
9 février 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA
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Thomas Simon
Support de processus à sauts (I)
23 février 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA
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Thomas Simon
Support de processus à sauts (II)
2 mars 1999 - 11:00Salle de séminaires IRMA
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Martin Schweizer
Un nouveau resultat de dualité en mathématique financière
3 mars 1999 - 16:30Salle de séminaires IRMA
Thà`eme : Finance et Probabilités. -
Marc Arnaudon
Dérivation de semigroupes de diffusions et formules d'intégration par parties
16 mars 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA
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Jean Jacod
Formule de Clark-Haussmann et robustesse des intégrands
29 mars 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA
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Michel Emery
Filtrations standard et critère de Vershik. I : Préliminaires
27 avril 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA
Premier d'une série de plusieurs exposés. -
Michel Emery
Filtrations standard et critère de Vershik (suite)
4 mai 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA
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Bernard Roynette
Quelques remarques sur des temps d'arrêt browniens
6 mai 1999 - 15:00Salle de séminaires IRMA
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Michel Emery
Filtrations standard et critère de Vershik (suite)
11 mai 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA
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Michel Emery
Filtrations standard et critère de Vershik (suite)
25 mai 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA
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Michel Emery
Suite des exposés précédents
1 juin 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA
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Christophe Stricker
Non arbitrage dans les marchés avec coûts de transaction
22 juin 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA
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Michel Emery
Tribu germe et rotation de filtrations
29 juin 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA
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Michel Emery
Mouvements browniens faibles, d'après Foellmer, Wu et Yor.
4 octobre 1999 - 14:30Salle de séminaires IRMA
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Michel Emery
Une filtration brownienne quotientée par un groupe d'isométries est brownienne (d'après Malric).
18 octobre 1999 - 14:30Salle de séminaires IRMA
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Michel Emery
Le mouvement brownien gluant, d'après J. Warren.
25 octobre 1999 - 14:30Salle de séminaires IRMA
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Christophe Stricker
Lois de martingale d'entropie minimale
8 novembre 1999 - 15:15Salle de séminaires IRMA
*** LIEU ET HEURE INHABITUELS *** -
Michael Schurmann
Semi-groupes de convolution complètement positifs et martingales d'Azéma
15 novembre 1999 - 14:30Salle de séminaires IRMA
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Michel Emery
Sur le théorème de différentiabilité presque partout à plusieurs variables, d'après Kuchta et al.
22 novembre 1999 - 14:30Salle de séminaires IRMA
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Michel Emery
Un exemple de représentation chaotique discrète.
6 décembre 1999 - 14:30Salle de séminaires IRMA
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Brahim Benaid
Convergence en distribution des intégrales stochastiques
13 décembre 1999 - 14:30Salle de séminaires IRMA