event
  • Equivalence entre critère de Vershik et une forme de confort.

    — M. Emery

    12 janvier 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Décomposition multiplicative des semimartingales et courbe des taux.

    — Christophe Stricker

    19 janvier 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Capacités, temps d'arrêt et grandes déviations

    — Rolando Rebolledo

    2 février 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • On the first ladder height distribution of a stationary jump process, perturbed by a Levy-motion

    — Hanspeter Schmidli

    9 février 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Support de processus à sauts (I)

    — Thomas Simon

    23 février 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Support de processus à sauts (II)

    — Thomas Simon

    2 mars 1999 - 11:00Salle de séminaires IRMA

  • Un nouveau resultat de dualité en mathématique financière

    — Martin Schweizer

    3 mars 1999 - 16:30Salle de séminaires IRMA

    Thà`eme : Finance et Probabilités.
  • Dérivation de semigroupes de diffusions et formules d'intégration par parties

    — Marc Arnaudon

    16 mars 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Formule de Clark-Haussmann et robustesse des intégrands

    — Jean Jacod

    29 mars 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • Filtrations standard et critère de Vershik. I : Préliminaires

    — Michel Emery

    27 avril 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

    Premier d'une série de plusieurs exposés.
  • Filtrations standard et critère de Vershik (suite)

    — Michel Emery

    4 mai 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Quelques remarques sur des temps d'arrêt browniens

    — Bernard Roynette

    6 mai 1999 - 15:00Salle de séminaires IRMA

  • Filtrations standard et critère de Vershik (suite)

    — Michel Emery

    11 mai 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Filtrations standard et critère de Vershik (suite)

    — Michel Emery

    25 mai 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Suite des exposés précédents

    — Michel Emery

    1 juin 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Non arbitrage dans les marchés avec coûts de transaction

    — Christophe Stricker

    22 juin 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Tribu germe et rotation de filtrations

    — Michel Emery

    29 juin 1999 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Mouvements browniens faibles, d'après Foellmer, Wu et Yor.

    — Michel Emery

    4 octobre 1999 - 14:30Salle de séminaires IRMA

  • Une filtration brownienne quotientée par un groupe d'isométries est brownienne (d'après Malric).

    — Michel Emery

    18 octobre 1999 - 14:30Salle de séminaires IRMA

  • Le mouvement brownien gluant, d'après J. Warren.

    — Michel Emery

    25 octobre 1999 - 14:30Salle de séminaires IRMA

  • Lois de martingale d'entropie minimale

    — Christophe Stricker

    8 novembre 1999 - 15:15Salle de séminaires IRMA

    *** LIEU ET HEURE INHABITUELS ***
  • Semi-groupes de convolution complètement positifs et martingales d'Azéma

    — Michael Schurmann

    15 novembre 1999 - 14:30Salle de séminaires IRMA

  • Sur le théorème de différentiabilité presque partout à plusieurs variables, d'après Kuchta et al.

    — Michel Emery

    22 novembre 1999 - 14:30Salle de séminaires IRMA

  • Un exemple de représentation chaotique discrète.

    — Michel Emery

    6 décembre 1999 - 14:30Salle de séminaires IRMA

  • Convergence en distribution des intégrales stochastiques

    — Brahim Benaid

    13 décembre 1999 - 14:30Salle de séminaires IRMA