event
  • Graphes de Bratteli-Vershik, probabilisés et filtrés.

    — Stéphane Laurent

    27 janvier 2014 - 16:00Salle de séminaire 418

  • Standardness, martingale and intrinsic metric on graphs.

    — Anatoly Vershik

    3 février 2014 - 16:30Salle de séminaire 418

    Talk in memory of Marc Yor.
    Attention, horaire exceptionnel.
  • Translation invariant diffusions.

    — Rajeev Bhaskaran

    18 février 2014 - 16:00Salle de séminaires IRMA

    We will outline a method of constructing stochastic processes corresponding to diffusions whose initial configuration is given by a tempered distribution. We obtain strong solutions of Ito's SDE with coefficients in an appropriate Hilbert space dual to the Hilbert space of tempered distributions in which the initial conditions lie.
    Attention : Jour et heure exceptionnels.
  • Random matrices and operator-valued free probability theory.

    — Roland Speicher

    3 mars 2014 - 16:00Salle de séminaire 418

  • Agrégation limitée par diffusion interne : fluctuations du nuage aléatoire lorsque le graphe est un peigne.

    — Amine Asselah

    10 mars 2014 - 16:00Salle de séminaire 418

    L'agrégation est un modèle de croissance aléatoire sur un graphe. Un ensemble connexe de sommets, le nuage, croît a chaque étape d'un sommet situé sur la frontière du nuage avec une distribution que l'on précisera. La question est de contrôler la forme asymptotique du nuage, et ses fluctuations.
  • Marches renforcées par arêtes, processus de sauts renforcé par sites et identité de Ray-Knight généralisée.

    — Pierre Tarrès

    31 mars 2014 - 16:00Salle de séminaire 418

    Je présenterai une nouvelle preuve de l’identité de Ray-Knight généralisée, basée sur un argument de martingale. Cette martingale apparaît en lien avec le processus de sauts renforcé par sites (VRJP), qui est un processus avec mémoire étroitement relié à la marche renforcée par arêtes.
  • Un problème variationnel sur l'espace de Wiener.

    — Süleyman Üstünel

    7 avril 2014 - 16:00Salle de séminaire 418

    Nous allons montrer comment la transformée de Laplace d'une fonctionnelle de Wiener se calcule comme la solution d'un problème de minimisation par rapport aux perturbations d'identité causales (PIC). Nous verrons comment ces résultats sont utilisés pour établir l'existence de solutions d'EDS avec des dérives irrégulières, ainsi que pour montrer la non-existence d'une PIC qui soit un isomorphisme probabiliste entre l'espace de Wiener et un sous-ensemble H-convexe sans que ce dernier soit de mesure de Wiener egale à 1.
  • Inégalités de concentration pour des systèmes dynamiques et quelques unes de leurs applications.

    — Jean-René Chazottes

    5 mai 2014 - 16:00Salle de séminaire 418

    Je présenterai des inégalités de concentration aussi bien exponentielles que polynomiales pour des systèmes dynamiques «chaotiques». De telles inégalités permettent de borner les fluctuations d’observables non-linéaires. Elles s’appuient sur des inégalités de martingales classiques. Je donnerai plusieurs de leurs applications.
  • On Robust Duality and Superhedging under Model Uncertainty.

    — Michael Kupper

    15 mai 2014 - 14:00Salle de séminaires IRMA

    We focus on the robust representation of convex risk measures when there is no reference probability measure. As an application we discuss the superhedging problem, duality results for supersolutions of BSDEs under model uncertainty and a relation to the fundamental theorem of asset pricing. The talk is based on joint works with Ludovic Tangpi, Reinhard Schmidt and Patrick Cheridito.
  • Dérivation de flots de mouvements browniens réfléchis.

    — Marc Arnaudon

    2 juin 2014 - 16:00Salle de séminaire 418

  • Filtrations complémentables, filtrations poly-adiques, filtrations maximales.

    — Christophe Leuridan

    20 juin 2014 - 11:00Salle de séminaires IRMA

  • Percolation de premier passage avec temps de passage infinis

    — Régine Marchand

    17 octobre 2014 - 11:00Salle de séminaires IRMA

    (travail en commun avec Olivier Garet et Marie Théret) Dans le modèle de percolation de premier passage sur Z^d, on munit les arêtes de longueurs aléatoires iid, ce qui induit une distance aléatoire sur le graphe Z^d. Le théorème de forme asymptotique assure alors que la boule de rayon n pour cette distance aléatoire ressemble asymptotiquement à la boule de rayon n pour une certaine norme sur R^d, cette norme dépendant de la loi de la longueur d'une arête. Dans cet exposé, on étudiera une extension de ce modèle, en autorisant la longueur d'une arête à prendre la valeur +\infty (avec une probabilité pas trop grande). Ceci est équivalent à étudier la percolation de premier passage sur un amas de percolation infini en percolation de Bernoulli surcritique. Nous discuterons de l'existence dans ce contexte d'un théorème de forme asymptotique, et de la continuité de cette forme asymptotique par rapport à la loi du la longueur d'une arête.
  • Comportements en temps long de processus de Markov déterministes par morceaux

    — Florent Malrieu

    24 octobre 2014 - 11:00Salle de séminaires IRMA

  • Le comportement limite du polynôme caractéristique de matrices aléatoires unitaires

    — Joseph Najnudel

    24 octobre 2014 - 15:00Salle de séminaires IRMA

    Attention! Vendredi 15:00 est un horaire inhabituel. Un résultat classique, dû à Dyson, montre que le comportement microscopique des valeurs propres d'une matrice u_n suivant la mesure de Haar sur le groupe unitaire U(n) tend vers un processus limite, appelé processus déterminantal de noyau sinus, quand n tend vers l'infini. Dans un article avec R. Chhaibi et A. Nikeghbali, nous utilisons ce résultat, afin de prouver la convergence, après une normalisation adéquate, du polynôme caractéristique de u_n vers une fonction holomorphe aléatoire limite, dont les zéros forment également un processus déterminantal de noyau sinus. Par ailleurs, nous présentons une conjecture sur la fonction zêta de Riemann directement liée au résultat que nous avons obtenu dans le cadre des matrices aléatoires. Notre conjecture est en lien avec la conjecture de Montgomery sur les corrélations des zéros de la fonction zêta.
  • Combinatoire, percolation, et physique statistique : les automates cellulaires probabilistes en jeu

    — Irène Marcovici

    7 novembre 2014 - 11:00Salle de séminaires IRMA

    Je présenterai un automate cellulaire probabiliste (ACP) dont la définition est extrêmement simple, et qui intervient à la fois dans un problème de combinatoire (énumération des animaux dirigés) et dans la résolution d'un jeu lié à la percolation. Il est également lié au modèle des sphères dures en physique statistique. Dans un travail en collaboration avec James Martin, nous prouvons l'ergodicité de cet ACP pour toute valeur du paramètre de définition, répondant ainsi à des questions dans ces différents domaines.
  • Boucles aléatoires sur les réseaux planaires et les surfaces.

    — Adrien Kassel

    14 novembre 2014 - 11:00Salle de séminaires IRMA

    Je parlerai de la marche aléatoire à boucles effacées et de ses propriétés locales (à l'échelle microscopique) et globales (à l'échelle macroscopique). J'expliquerai le lien avec certains modèles de physique statistique sur les réseaux (tas de sable, dimères, arbres couvrants, soupes de boucles) et les objets universels continus sous-jacents (champ libre, SLE, CLE).
  • Statistical learning methods in pricing of insurance products

    — Kavel Pärna

    17 novembre 2014 - 16:00Salle de séminaires IRMA

    Attention, cet horaire (lundi, 16:00) est inhabituel! Statistical learning methods are strong competitors to more traditional statistical methods. In this talk, k-nearest neighbors (k-NN) and some other learning methods are used for estimation of conditional expectation (regression) of an output Y given the value of an input vector x. Such a regression problem arises, for example, in insurance where the pure premium for a new client (policy) x is to be found as conditional mean of the loss. In accordance with supervised learning set-up, a training set is assumed. We apply the k-NN method to a real data set by proposing solutions for feature weighting, distance weighting, and the choice of k. All the optimization procedures are based on cross-validation techniques. Comparisons with other methods of estimation of the regression function like regression trees and generalized linear models (quasi-Poisson regression) are drawn, demonstrating high competitiveness of the k-NN method.
  • Seuil de percolation dans le modèle booléen

    — Jean-Baptiste Gouéré

    21 novembre 2014 - 11:00Salle de séminaires IRMA

    Le modèle booléen est pour nous une réunion de boules de l'espace euclidien dont les centres et les rayons sont aléatoires. Il dépend de 3 paramètres : - la densité du modèle, c'est-à-dire la proportion de l'espace recouverte par le modèle booléen ; - la loi des rayons ; - la dimension de l'espace euclidien. La densité critique est la densité au-delà de laquelle le modèle booléen possède au moins une (et en fait une unique) composante connexe non bornée. Nous nous intéressons à la manière dont cette densité critique dépend des deux autres paramètres.
  • Théorie quantique des champs de Liouville

    — Rémi Rhodes

    5 décembre 2014 - 11:00Salle de séminaires IRMA

    je ferai un exposé sur la théorie quantique des champs de Liouville tout en essayant de faire un tour d’horizon des motivations: lien avec la gravité quantique 2 dimensionnelle et les cartes planaires aléatoires.