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Séminaire Calcul stochastique

organisé par l'équipe Probabilités

  • Ivailo Hartarsky

    Percolation de Catalan

    21 janvier 2025 - 10:45Salle de séminaires IRMA

    En percolation de Catalan, on déclare les arêtes $\{i,i+1\}$ pour $i\in\mathbb Z$ occupées et chaque arête $\{i,j\}\subset\mathbb Z$ avec $j\geq i+2$ ouverte indépendamment avec probabilité $p$. Pour $k\geq i+2$, on déclare récursivement $\{i,k\}$ occupé, si $\{i,k\}$ est ouvert et $\{i,j\}$ et $\{j,k\}$ sont tous les deux occupés pour un $j\in\{i+1,\dots,k-1\}$. Ce modèle a été introduit par Gravner et Kolesnik dans le contexte de la percolation bootstrap polluée, mais il est également intimement lié aux structures de Catalan, ainsi qu’à la percolation orientée. On établit que le seuil critique de ce modèle est strictement compris entre les bornes naturelles inférieure et supérieure, données respectivement par $1/4$ et la probabilité critique de la percolation orientée par sites sur $\mathbb Z^2$. La partie la plus difficile de la preuve est une inégalité stricte pour le paramètre critique d’un modèle de percolation orientée avec des dépendances non-décroissantes de portée infinie, sans recours à l’argument classique d’Aizenman--Grimmett. L’exposé est basé sur un travail en commun avec Eleanor Archer, Brett Kolesnik, Sam Olesker-Taylor, Bruno Schapira et Daniel Valesin disponible à https://arxiv.org/abs/2404.19583.

  • Franco Severo

    TBA

    4 février 2025 - 10:45Salle de séminaires IRMA

  • Thomas Budzinski

    TBA

    11 février 2025 - 10:45Salle de séminaires IRMA

  • Hansjoerg Albrecher

    Matrix Distributions, Fractional Calculus and Insurance Risk Models

    25 février 2025 - 10:45Salle de séminaires IRMA

    In this talk some recent developments on matrix distributions and their connection to absorption times of inhomogeneous Markov processes will be discussed, in particular how and why such constructions are natural tools for modelling in applied probability, with a particular emphasis on non-life and life insurance applications. We also illustrate how certain extensions to the non-Markovian case involve fractional calculus and lead to matrix Mittag-Leffler distributions, which turn out to be a flexible and parsimonious class for the modelling of large but rare insurance loss events.

  • Lucile Laulin

    TBA

    11 mars 2025 - 10:45Salle de séminaires IRMA

    TBA

  • Clément Cosco

    TAB

    18 mars 2025 - 10:45Salle de séminaires IRMA

    TBA

  • Antoine Jego

    TBA

    25 mars 2025 - 10:45Salle de séminaires IRMA

  • Nils Detering

    TBA

    1 avril 2025 - 10:45Salle C32

    TBA

  • Koléhé Coulibaly

    TBA

    8 avril 2025 - 10:45Salle de séminaires IRMA

  • Elie Cerf

    TBA

    22 avril 2025 - 10:45Salle de séminaires IRMA

  • Clément Foucart

    TBA

    13 mai 2025 - 10:45Salle de séminaires IRMA

  • Justin Salez

    TBA

    20 mai 2025 - 10:45Salle de séminaires IRMA

  • Julie Tourniaire

    TBA

    10 juin 2025 - 10:45Salle de séminaires IRMA