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Séminaire Calcul stochastique

organisé par l'équipe Probabilités

  • Jean-baptiste Gouere

    Un système de particules avec migration.

    11 janvier 2005 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Shizang Fang

    Quelques développements récents sur les EDS.

    16 janvier 2005 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Xavier Bressaud

    Filtrations standard : une construction explicite pour des processus stationnaires à valeurs discrètes.

    18 janvier 2005 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Eva Locherbach

    Autour de la mesure d'intensité de diffusions avec branchements et immigrations.

    25 janvier 2005 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Vincent Vigon

    Théorie des fluctuations : De Lévy à Markov

    1 mars 2005 - 15:40Salle de séminaires IRMA

  • Bernard Roynette

    Processus de Bessel de dimension entre 0 et 1 pénalisés par leur temps local en 0.

    8 mars 2005 - 15:40Salle de séminaires IRMA

  • T. Funaki

    On the construction of Wiener integrals via Brascamp-Lieb inequalities.

    15 mars 2005 - 15:40Salle de séminaires IRMA

  • Marc Arnaudon

    Concentration du pont brownien dans les variétés de Cartan-Hadamard à courbure négative pincée.

    22 mars 2005 - 15:40Salle de séminaires IRMA

  • Victor Rivero

    Extensions récurrentes des processus de Markov auto-similaires et condition de Cramér.

    29 mars 2005 - 15:40Salle de séminaires IRMA

  • Laurence Maillard-teyssier

    Modélisation semi-markovienne du processus des cas cliniques de l'ESB en Grande-Bretagne.

    5 avril 2005 - 15:40Salle de séminaires IRMA

  • Yuu Hariya

    Integration by parts formulae for the Wiener measure restricted to subsets of R^d.

    7 juin 2005 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Martin Schweizer

    A stochastic control approach to a robust utility maximization problem

    17 octobre 2005 - 17:00Salle de séminaires IRMA

    Attention : horaire exceptionnel.

  • Philippe Biane

    Principe de réflexion et valeurs propres de matrices aléatoires

    20 octobre 2005 - 16:00Salle de séminaires IRMA

    Attention : horaire exceptionnel.

  • Paolo Ruffino

    Product of Harmonic mappings is harmonic: a stochastic approach

    28 novembre 2005 - 15:30Salle de séminaires IRMA

    We present some direct geometrical consequences of Itô formulae for stochastic exponential and logarithm on Lie groups. Besides the result of the title, we give an interpretation of rotation numbers as the asymptotic behaviour of the logarithm of the compact component in the Iwasawa decomposition.

  • Nathanaël Enriquez

    Principe d'invariance pour les martingales d'Azéma

    5 décembre 2005 - 15:30Salle de séminaires IRMA